meinst du das bereitgestellte sell-in-may-beispiel?

dieses beispiel möchte die bearishen monate ab mai aktiv nutzen, indem es leerverkäufe eingeht. du kannst den befehl "sellshort" in "sell"ändern, wenn es du möchtest, dass du nur von oktober-mai im markt bnist und ansonsten flat.


wie erstellst du nen code?

-du öffnest in prt einen chart (zb dax) und fügst die indikatoren ein.
-du klickst auf den graphen mit dem plus (rechts oben auf backtest erstellen)
-du klickst auf einen der indikatoren in deinem chart die wichtig sind für die strategie
- du klickst auf assistent und erstellst bedingungen für kauf und verkauf; evtl auch für short und exitshort und/oder positionsgrößen
- du musst dem ganzen nen namen geben (pumuckl oder gd 50/200)
du klickst auf "backtest durchführen"

der code für dein 50/200 gd-beispiel sähe long only so aus:

gruß,
horeb

Hallo Gitmich,

dieses Sell in May - hat wohl irgendwann einmal funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Es funktioniert zufallsgesteuert. Es ist wirklich keine Regel nach der Du Geld verdienen kannst. So leicht ist das Geld verdienen an der Börse nicht. Du wirst genauso oft falsch liegen als wie richtig liegen mit dem "im Mai verkaufen". Und immer wirst Du Gebühren für Kauf/Verkauf verursachen.

woher willst du wissen dass diese strategie in zukunft nicht mehr funktioniert?
es gab immer einzelne zeiträume in denen diese weniger gut lief. aber langfristig gesehen, ist diese strategie- auf indizes angewandt durchaus zu empfehlen.

zufallsgesteuert ist sie nicht. das ansteigen der aktienkurse in diesem halbjahr lässt sich durch steuertermine und feste der großen religionen erklären, die jeweils investitions- und konsumentscheidungen beeinflussen.

wie oft man gewinnt ist egal; selbst eine trefferquote von zB 30% würde ausreichen, wenn die wenigen gewinne groß genug sind die vielen verluste zu übertreffen.

"sell in may" ist sicherlich nicht der heilige gral, und auch keine regel, die man isoliert von stopploss, diversifikation und sonstigen vorsichtsmaßnahmen betrachten sollte, aber eine solide möglichkeit mit wenig zeit- und gebürenaufwand vergleichsweise hohe renditechancen wahrzunehmen.

gruß,
horeb

"woher willst du wissen dass diese strategie in zukunft nicht mehr funktioniert?"

weil dies das "Gesetz" an der Börse ist. Jedes erfolgreiche System liquidiert sich selber. Und das Sell in May funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Es funktioniert einmal, es funktioniert einmal nicht. Es funktioniert definitiv nicht in dem Grad den es müsste um damit signifikante Überrenditen einzufahren.

Jedes System von dem wir hören das angeblich "Erfolg" verspricht bringt dann in der Praxis nichts mehr ein. Wenn es so einfach wäre, wären wir hier schon alle Millionäre.

Zu Sell in May - einfach das hier mal durchlesen:
Saisonale Strategien - Sell in May Hokus Pokus

und zu den anderen Systemen dann ebenfalls echte wissenschaftliche Artikel durchlesen. Die Systeme funktionieren in der Werbung, in den Träumen der Verkäufern, wenn diese Systeme dann auf harte Fakten und Renditen überprüft werden funktionieren diese schon nicht mehr. Und maximal funktionieren diese Systeme auf dem Papier - in der Realität d.h. NACH Kosten und Nach Steuern sieht alles schon ganz anders aus. Alles Lug & Trug. Leider. Weil ja schliesslich jedes Mal Kosten anfallen und Steuern anfallen. Und das ist auch schon der grösste Knackpunkt. Die meisten dieser Tests und historischen Reports berücksichtigen das nicht. D.h. auf dem Papier wird etwas "gezeigt" was in der realen Welt so gar nicht zu finden ist und machbar ist. Da in der realen Welt nun einmal Kosten und Steuern existieren.

Anders rum. Nenn mir bitte ein oder zwei oder drei Systeme die angeblich nachhaltige Überrenditen ermöglichen. Mit denen es also möglich wäre den Markt dauerhaft zu schlagen. Ich bin mir sehr sicher, daß ich echte Fakten finde die dann zeigen das diese Systeme nicht funktionieren. Ich biete mich da gerne an und bin mir schon relativ sicher, daß ich fast jedes System entlarven kann da sich für alle Systeme ein echter Test finden lassen wird.

Also nicht das blosse Geschreibe von Pressleuten sondern Tests die es nach statisch aussagefähigen Methoden untersuchen die auch den Anforderungen von Wissenschaftlern gerecht werden.

Ist doch auch lustig, daß die Presse immer noch Sell in May alle paar Monate wieder aufführt und dabei dieses Sell in May schon gar nicht mehr funktioniert..... seit Jahren bewiesen.... und das diese alte Kamelle in Foren immer wieder gerne gebracht wird.

Oder andererseits Horeb. Zeig Du mir doch einmal einen Beweis und zwar einen Artikel der wirklich das Ganze nach Kosten und Steuern aufzeigt. Du wirst feststellen, daß es das nicht gibt. So easy ist es nicht.

Wenn es so erfolgreich wäre gäbe es schon 1.000 Fonds die nach diesem Sell in May arbeiten. Es gibt nicht einen einzigen.... rate mal warum nicht. Ansonsten wenn Du ein System findest dann kannst es ja mal hier posten. Ich wäre sehr überrascht wenn Du etwas findest was einer grundlichen Untersuchun stand hält!

Der Artikel den ich verlinkt habe bringt das ja auch schon alles.

ich glaube, wir reden aneinder vorbei. wenn ich sage, dass ein system erfolgreich ist, dann meine ich nicht dass man damit jedes jahr von neuem reich wird. ein system ist für mich dann erfolgreich, wenn es im erwartungswert (+EV) über einer vergleichbaren strategie liegt oder einen vgl erwartungswerwert mit einem geringen Risiko (Durch Varianz, Drawdown o.ä.) realisieren kann.

Der Erwartungswert rechnet Jahre, in denen diese Strategie nicht augeht mit ein. Es ist eine langfristige Strategie, die man nicht auf jahresbasis beurteilen kann/soll.

Das ist auch nicht Anspruch. Was sollen denn signifikante ÜR auch sein? darunter stellen sich 100 leute vermutlich 100 verschiedene %-punkte vor. Eine Strategie, die 2mal im Jahr handelt, sollte auch nicht mit Strategien verglichen werden, die ähnlich oft handeln - zB Dividendenstrategien oder buy- und hold.

Du sagst als sim-anwender also nicht: "In den nächsten beiden Jahren bewegt sich die börse im Sommer nicht nach oben"; sondern du sagst: "Die Chance, dass sie sich in den nächsten 10 Jahren im Winterhalbjahr stärker nach oben bewegt ist stärker."

Jain. Wenn dein System auf einer bestimmten Technik (die leicht zu bedienen und leicht zu erlernen ist) dann: ja.
wenn ein system jedoch mehr verlangt (durchhaltevermögen in schwachen phasen/jahren) dann können auch veröffentlichte Systeme funktionieren.

Die Theorie, die besagt dass veröffentlichte Systeme durch die Veröffentlichung sofort unbrauchbar werden geht ja von idealisierten Zuständen aus: Jede Information ist demnach von jedem zum gleichen Zeitpunkt abrufbar, ohne bemerkenswerten Zeitaufwand verabeitbar und wird von jedem gleich Interpretiert.
Diese Annahmen entsprechen einfach nicht der Realität. Entsprächen sie der Realität, dann wären gar keine börsengewinne möglich weil sämtliche kurse ihrem fairen, aufs wahre risiko abgezinsten wert entsprächen.

HAst du den falschen Artikel verlinkt? Dieses PDF attestiert der sim-strategie Trefferquoten von 60-65%, je nach Markt. Nach Aussage des Artikels ist diese relativ geringe Trefferquote der Grund dafür, dass viele Anleger die Strategie meiden - weil ihnen aus psychologischen Gründen eine hohe Trefferquote wichtiger ist, auch wenn die Rendite niedriger ist.
Von hohen Transaktionskosten kann man bei 2 Transaktionen im Jahr nicht sprechen, und auf Druckseite 135 (S.10 im pdf) wird erklärt, dass saisonale Strategien von der Abgeltungssteuer im vgl profitieren.

Ich gebe dir Recht mit den Journalisten: Die holen die SIM-Stragie Im Frühlich hervor und versuchen mit ihrer Hilfe einen situativen Ausstieg zu erklären. Das ist natürlich schwachsinnig und niemals Ziel einer Strategie die auf 2 Trades im Jahr basiert.

Die SIM-Strategie ist mit 2 Sätzen erklärt (und wird deshalb auch nicht "verkauft") und für den Anleger, der sich nicht mit Börsen auseinendersetzen will nicht ungeeignet. Dass es natürlich Trader gibt, die mit mehr Trades, mehr Zeiteinsatz und mehr WIssen höhrere Renditen erreichen bestreitre ich ja nicht. Ich lege selber nicht nach SIM an.

Für Fonds ist Sell-in-May uninteressant. Was sollen die Manager denn tun? Zweimal im Jahr klicken? Zertifikate, Indizes etc. gibt es ja, zB DE000CB54925 auf den Eurostoxx.

Rechne doch mal vor, warum die sim-Strategie (oder die Dogs of the Dow, oder ähnliche) langfristig nicht funktionieren. Ganz "wissenschaftlich" und nicht auf "dem Papier".

Aber wie schon gesagt: Ich befürchte, wir reden aneinander vorbei.

gruß,
horeb