Hallo,

ich versuche gerade mit der Black-Scholes-Formel mal so einen Call-Optionspreis vom Dax nachzuvollziehen, bin mir aber bei einigen Sachen nicht sicher.

Welche Volatilität nehme ich für die Formel? Den VDAX oder den VDAX-New? Oder eine ganz andere?

Wie bestimme ich die genaue Restlaufzeit? Bei den Optionen steht immer nur ein Monat angegeben, z.B. bei Eurexchange. Ich müsste das ja taggenau machen, oder nicht?

Muss ich dabei Dividendenzahlungen berücksichtigen? Wo bekomme ich eine Dividendenrate für den Dax her?

Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar.
Gruß
Mark